こんな方法ではいかがでしょうか？
希望する　「リスト」　を同一シート内に　作成　　例　「C2〜C11」に「１〜
１０」
表示（入力）させたい「セルの選択」

→「データー（D）」→「入力規則（L）」
→「ダーターの入力規則」→「設定」→「入力値の種類」→「リスト」を選択
→「元の値」←右隅をクリックすると→「デタ-の入力規則」

→リストとして表示させたい「セル」をドラッグ→　例　「C2〜C11をドラッ
グ」

方法２

まー　すでに　入力規則を使用する方法が　提示されていますが
コンボボックス？（ドロップダウン）
を貼り付けて　マクロで値を取得する方法も　書いときましょうか

ドロップダウンを貼り付けて　リスト範囲を設定して
マクロを登録します。

登録された　マクロには　次のような　マクロを書けば　
値（内容）を取得できますね。。

Sub dd_test()
    Dim SH As Worksheet
    Dim dd As DropDown

    Set SH = ActiveSheet
    Set dd = SH.Shapes("dd1").DrawingObject
    Range("A2") = dd.List(dd.Value) '選択された内容をセルに書き出す
    Set SH = Nothing
    Set dd = Nothing
End Sub

方法２．５

え〜〜っと　前回の投稿では　時間がなかったので
書けなかったことを補足します。

まず　プルダウンメニューと書かれているのですが。
ほんとに　プルダウンしたいのか　元記事を読むと
迷います。。　

> 「Alt」＋「↓」のような方法ではなくて、
> セルに入力する選択肢を３〜４個提示してそのなかから選択
> 出来るようになりませんか？

とかかれているので　プルダウンするのではなくて
リストを　表示したままにするのかな？　とか。。。
もしそうなら　
　ドロップダウンの変わりに　リストをシートに貼り付けて
前回のマクロを　DropDown から　ListBoxに変えます。。

Sub dd_test()
Dim SH As Worksheet
Dim dd As ListBox　' 　<-　ここを変える

Set SH = ActiveSheet
Set dd = SH.Shapes("dd1").DrawingObject
Range("A2") = dd.List(dd.Value) '選択された内容をセルに書き出す
Set SH = Nothing
Set dd = Nothing
End Sub

あと　コンボボックスは　シートでは使用できません。
これは　Excelの仕様です。。

シートに貼り付けた　オブジェクトから　新規マクロを登録
しようとすると　Excel2000SR1は　こけることが　あります　ご注意を。。。